지난 5월부터 운영된 국민연금 중장기 기금운용 Master Plan 기획단은 그간의 개별연구와 자문단과의 활발한 논의 등을 바탕으로 마련한 “중장기 투자정책 및 향후 5년간 자산배분안”을 제시하고 12월 28일 공청회를 개최했다고 밝혔다. 이날 공청회에서는 국민연금기금의 최적 포트폴리오 구축방안(조진완 고려대 경영학과 교수), 국민연금기금의 부동산 및 SOC 투자방안(이현석 건국대 부동산학과 교수), 국민연금기금의 공공목적투자방안(김태일 고려대 행정학과 교수), 국민연금 기금운용의 자본시장 파급효과 분석(이창용 서울대 경제학과 교수), 국민연금기금의 주주권 행사방안(박상수 경희대학교 국제경영학부 교수)에 대한 주제발표가 있었다. 조진완 고려대 교수는 “최적 포트폴리오 구축방안” 발표를 통해 투자가능 금융자산군(국내주식, 국내채권, 해외주식, 해외채권)에 대하여 ‘95년부터 ’03년까지 월별 수익률 자료를 기초로 평균-분산접근 방법을 활용하여 중장기 포트폴리오 대안을 3가지 제시하고 이 중 제2안을 최적 자산배분안으로 제안하였다.
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