보건복지부는 5월 29일 2006년도 제2차 국민연금기금운용위원회를 열고 "2005년도 국민연금기금운용 성과평가", "2007년도 국민연금기금운용지침(안)", "국민연금 중기 자산배분(안)", "2007년도 국민연금기금운용계획(안)", "주요기업 M&A 투자방안" 및 "국민연금기금 해외투자 추진방향" 등 6개 안건을 심의하였다. 당해년도 기금운용계획 수립에서 벗어나 목표수익률과 허용위험한도를 명확히 한 5년(2007-2011년) 단위의 중기 자산배분안을 마련하여 기금운용의 패러다임을 중장기화하고, 기금의 목적을 달성하기 위해 사전적으로 설정되는 목표수익률을 (경상)경제성장률+10bp로 제시하였다. 또한, 위험을 더 용인하여 추가적인 수익을 제고하기 위해 허용위험한도인 5년간 누적수익률이 누적물가상승률을 초과하지 못할 가능성(Shortfall Risk)을 10% 이내로 정하였다. 중기 자산배분(안)과 해외투자 환경, 실무운용 여건 등을 감안하여 내년도 자산별 목표비중을 국내주식 13.6%, 국내채권 74.0%, 해외주식 2.8%, 해외채권 7.5%, 대체투자 2.1%로 정하였고, 시장상황의 변화에 적절히 대응하기 위해 자산군별 투자허용범위를 설정하였다. 자산별 투자비중을 중심으로 내년도 실제 집행될 금액기준으로 환산하여 작성된 2007년 국민연금기금운용계획은 63.3조원의 수입이 예상되며 이 중 5.7조원이 연금급여 등에 지출되고, 57.6조원이 여유자금으로 운용될 계획이다. 기금은 기업의 성장가치 등을 최우선 지표로 하여 투자대상을 선별하고 투자 하방위험을 회피하는 투자구조를 설계하며, 투자기업과 성장을 동반하는 장기투자를 지향하기로 하였다. 협소한 국내 자본시장의 한계를 보완하고 분산투자로 포트폴리오 안정성 제고를 위해 해외투자를 적극 확대하며, 단계별, 자산별 해외투자 추진전략을 마련하여 위원회에 보고하고 투자확대를 위해 노력하기로 하였다.
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