금융감독원은 증권회사에 대한 감독체계를 현행의 총량적인 건전성감독(영업용순자본비율제도, NCR)과 병행하여 리스크중심의 감독(Risk Based Supervision, RBS)으로 전환하였다. - 리스크평가시스템을 통해 증권회사별로 리스크 규모와 관리수준을 정기적으로 평가하여 취약한 증권회사 또는 영업부문에 감독.검사역량을 집중할 수 있음. 증권회사에 '리스크관리 최소기준’을 제시한('07.4) 이후에 증권회사가 스스로 자체 특성에 맞게 리스크관리 능력을 함양할 수 있도록 유도함. - 원내외 리스크 전문가로 구성된 T/F팀을 운영하고, 증권회사 실무자들의 의견을 수렴하여 6월말에 관련시스템을 마련하였으며, 현재는 시험운영(pilot test)하고 있음. 리스크평가시스템은 증권회사의 리스크 규모와 그 관리수준을 월별로 평가할 수 있는 시스템으로 리스크 규모는 요인별(4가지), 영업별(13가지)로 분리하여 평가하고, 리스크 관리수준은 분야별(4가지)로 분리하여 평가하도록 제도화함. - 리스크 규모에 대한 평가는 총 43개의 계량지표로, 리스크 관리수준에 대한 평가는 총 28개 비계량지표로 구성되어 있는데, 평가결과 13가지 영업별로 리스크등급과 관리등급이 산출되며, 종합등급은 리스크등급과 관리등급을 산술평균하여 산출됨. - 평가결과, 평가등급은 10가지로 세분화되는데, 리스크가 적고 관리수준이 높을수록 우수 또는 양호등급으로 평가되고, 리스크가 많고 관리수준이 낮을수록 취약 또는 위험등급으로 평가됨. 증권회사의 리스크 추이를 시계열로 분석할 수 있어 리스크가 급격하게 증가하는 영업활동을 파악 가능함. - 7월부터 시스템의 적정성, 평가지표의 유의성 등을 점검하기 위하여 이 시스템을 시험운영하고, 시험운영 과정에서 증권회사 실무자와의 지속적인 의견교환 과정을 거쳐 이 시스템의 유의성을 향상시킬 예정임. 학계, 리스크 전문가, 증권업계 임직원 등을 대상으로 9월중 증권업협회와 공동으로 공청회를 개최할 예정임. 시험운영 및 공청회 결과를 반영하여 시스템을 개선해 최종점검을 마친 후, '08년 4월 이전에 시행할 예정임.
첨부파일(1)
